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4月23日,大盤微漲,金融權重跳水導致50ETF午后翻綠

來源:wuhan    發布時間:2015-04-23   

 

 

一、上證50ETF

 

 

上證50ETF日內走勢圖

 

50ETF高開低走,一度回調接近1.5%,隨后有色、煤炭等板塊爆發,帶動大盤整體向上快速拉升,在午后盤證券、保險、銀行三大金融板塊集體跳水,50ETF出現斷崖式下跌,最終震蕩收盤。今日開盤報價3.2500,收盤3.2120,下跌了29個基點,跌幅為0.89%。

 

二、50ETF期權

 

 

50ETF期權行情(34天)(點擊新建頁面查看全圖)

 

昨天是期權合約第二個行權日,市場運行平穩,并沒有出現什么意外的事情。預計證監會也會慢慢放開期權的入市條件,畢竟買入一手只要27元的虛值認購合約需要50萬的保證金聽起來也太過于大題小做了,建議證監會可以考慮分等級實施不同的資金門檻制度,讓期權市場活躍起來。

 

05合約成交量今日有所下滑,隱波率仍然保持在一個高位,在昨日標的大幅上漲之后近日有一個小的回調,預計明日上漲可能性頗大,但是不能忽略了周末的政策性風險。我們在策略建議方面今日可考慮購買一個略虛值的認沽期權,并賣出一個平值附近認沽期權合約,構建出一個牛市看跌垂直價差策略。

 

該策略可以很好地在高波動率市場收取時間價值,并利用牛市標的上漲獲取少量的正Delta收益,是目前可以考慮構建的最佳策略之一。(損益圖如圖所示)

 


牛市PUT垂直價差策略損益曲線圖

 

三、交易跟蹤

 


 

小編我一直認為目前這種行情萬金油策略就是買入跨式(寬跨式),并且可以考慮在覆蓋手續費范圍內開盤買收盤之前平倉出。雖然目前的IV頗高,但是如果將這個IV放入牛市或熊市行情中來看這并不算高,利用方向不明的做多波動率策略絕對是最優策略,利用可控的風險獲取不菲的收益。

 

圖中的策略是小編在13號構建的Buy Straddle策略,當時標的物價格在2.991,我選擇了一個平值的執行價位來構建這個Straddle,到目前為止我們來看,已經獲得了522的收益,10天的收益率接近16%,當然我們看到認購單腿的收益已經接近一倍,但是為了保險我們不得不買入認沽合約,畢竟我們的目標在于在可控風險下的收益。

 

附:04合約損益統計圖(1手策略)

 

 

 


【免責聲明】期市有風險,入市須謹慎。本機構或本人的分析、觀點僅供參考,不作為投資決策的依據。本公司不承擔任何投資

行為產生的相應后果。

轉載請注明信息來源:中投期貨

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