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No.38 跨式套利與寬跨式套利組合策略的幾個小技巧

來源:wuhan    發布時間:2014-09-17   

我們上期講到了構建跨式期權組合和寬跨式期權組合的若干前提和需要注意的問題,我們不能盲目地很隨意的去構建,這些問題都是值得注意和深思的,投資者在選擇跨式期權的同時對于上一期提到的標的物價格正常波動區間、事件影響力度和時間等都要進行深層次的研究,這樣才能真的達到期權降低風險提高獲利幾率的目的。

 

我們看完了進入之前需要注意的問題,現在我們來看一下在我們投資過程中或退出過程中有哪些應該注意的問題。

 

事件來襲,我們最好平掉其中一份合約

 

當我們預測到事件將會朝哪一邊發生的時候,也就是確定了方向,我們可以選擇平掉其中一份方向不利的合約。比如說最近國家貨幣政策進一步寬松,對于股市是一個利好消息,此時我們便可以平掉跨式和寬跨式期權中買入看跌或賣出看漲合約,此時便能夠是我們利益最大化。

 

期權的魅力就在于他的靈動性,我們要充分利用期權的靈動性,構建滿足我們需求,符合行情趨勢的策略組合。

 

事件過后,可以考慮平掉盈利的那一份合約

 

跨式和寬跨式期權組合策略在一定程度上可以視為鎖倉交易,當我們買入跨式期權組合時,短期內價格小幅波動對于我們的投資組合影響并不是很大,而一旦有利好消息或者利空消息出現,價格就會大幅度波動,而一旦這種事件發生,必然價格只會朝跨式組合的某一邊變動,此時我們最好平掉這一份合約,而價格往往都會有個超漲回落,剩下的一份合約損失也會相應減少。

 

鎖倉交易和這個類似,同時做一手多和一手空,當價格上漲的時候我們便加一手多一手空,依此類推,在相對高點平掉所有多單,此時空單的成本也被拉底,價格回落以后我們在平掉手中空單。

 

最好不要同時持有買入跨式期權交易的兩份期權合約直到到期

 

如果我們同時持有買入跨式期權組合的兩份合約直到到期,這將會導致我們的交易接近最大的虧損(兩份期權合約的時間價值同時損失)。如果市場并沒有發生重大事件,標的物價格也沒有發生大幅波動,跨式期權持有方將會在到期前的一個月內損失掉大部分的價值。(不過這對于跨式期權賣方而言是有利的)

 

小編建議眾位跨式期權持有者經可能的在還有一個月左右到期的時候平倉離場,以盡量減少我們構建跨式期權組合所花費的成本,這也是為何我們上一期談到了當突發事件時要計算好時間,然后預留出足夠的時間來給我們退出跨式交易策略。


【免責聲明】期市有風險,入市須謹慎。本機構或本人的分析、觀點僅供參考,不作為投資決策的依據。本公司不承擔任何投資

行為產生的相應后果。

轉載請注明信息來源:中投期貨

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